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保护性认沽期权合约的技巧有哪些

分类:新闻热点    日期:2021-08-03 09:59    浏览:

保护性认沽期权,还有一种说法就是保护性认沽策略,是指投资者在已经拥有标的期权或者股票的时候,买入相应数量的认沽期权,市场上有这么多保护性认沽期权合约,应该选择哪个合约对股票作保护呢?
 
第一点:到期日的选择
 
在进行期权投资的时候,这也就像保险中有一个保险期,也就在于投资者自己想要保护手中股票的时间段。其次,通常而言,长期保险的保费一定会比短期保险的保费贵,因此远月的一般比近月的贵。
 
当投资者进行期权的实际操作的时候,有一种大家都会做的做法:先买入最近月份的认沽期权,待合约到期时,再行判断是否要买入下一个月的认沽期权。这操作的优点在于降低了保险的成本,灵活地根据标的股票的价格走势而作判断。
 
第二点:行权价的选择
 
其实,很多投资者都喜欢买入深度虚值的认沽期权,你们要知道它虽然价格很低,但它所提供的下跌保护范围很小。它更像是一份“灾难保险”,当股价仅为小幅下跌时,它提供不了保护。


说完消息面,我们再看下技术面要面对的问题。
 
沪指收周线同时收月线,KDJ指标再次回到80以上,这代表着沪指重新回到顶部钝化状态。而深证和创指周线距离顶部钝化仅一步之遥。周四各指数加速上涨,单边的行情下,小级别必然会面临的问题是钝化,并且此次大周期也将要面临钝化,这意味着一旦出现调整,将会是大级别的调整,注意是大级别。下周理论上简单回踩一下后还会继续向上,但后面越向上风险越高。不可忽视。
 
期权市场
 
先说一下隐波。周三的阳线其实已经推动了隐波和标的呈现正相关性,周四的市场集体高潮,隐波重回20一线,虽然下午有些许降波,但这也是节前部分投资者提前平仓。
 
 
 
方向出来之后,不论大阳还是大阴,隐波都会如约上涨。在此之前大力的建议头寸中多一些正vega,隐波兑现了,收益自然也会兑现。当然,收益兑现也很重要。
 

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